量化金融实验室

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@user_053d27d0/quantlab

金融工程工具包，覆盖期权定价（BS/二叉树/Heston/MC）、组合优化（Markowitz/Black-Litterman/Risk Parity）、风险管理（VaR/CVaR/Kupiec回测）、波动率建模（GARCH/GJR/EGARCH）、收益率曲线（bootstrap/Nelson-Siegel），纯 NumPy 实现零外部优化库依赖。触发词：量化金融、期权定价、组合优化、VaR、GARCH、收益率曲线。