投资组合评估分析

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基于现代投资组合理论(MPT / Mean-Variance Framework)的投资组合体检工具。输入任意持仓组合 （支持 A股/港股/美股，可指定权重，自动识别市场），拉取近一年真实日线行情，量化计算 年化收益、年化波动(协方差法)、夏普比率、最大回撤、资产间相关性矩阵、分散化比率、HHI 集中度、 对标基准的 Beta 与年化 Alpha，并输出综合健康评分(0-100)、文字总结与数据驱动的改进建议， 生成带净值/相关性热力图/风险收益散点的交互式 HTML 报告。 理论内核：马科维茨均值-方差模型——组合风险不是各资产风险的加权平均，而由 协方差矩阵决定（交叉项 2·w_i·w_j·ρ_ij·σ_i·σ_j 在相关系数小于1时相互抵消，分散化由此产生）； 夏普比率衡量风险调整后收益；CAPM 中 Beta 度量系统性风险敞口、Alpha 度量超额收益； HHI 度量集中度。适用于"帮我看看这个组合健不健康""用 MPT 评估我的持仓""组合体检" "我的投资组合风险高不高"等场景。